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  • 学堂利用期权管理投资ETF的风险——ETF与期权的结合策略

    根据上交所投资者适当性制度,投资者参与ETF期权分为三级。其中,一级权限投资者在持有期权合约标的时,进行相应数量的备兑开仓,在持有期权合约标的时,进行相应数量的认沽期权买入开仓,以对所持有的合约进行平仓或者行权...
    2016-05-13 17:08:51
  • 导读两市资金净流入66亿机构看好结构性机会

     周四,沪深两市低开高走,沪指盘中一度跌近2%,创业板指一度跌近3%,不过,在电力股及锂电池等题材股的带动下,市场人气被激活,两市股指震荡攀升。盘面上,行业板块方面,电力、保险、证券等涨幅居前,酿酒、旅游、食品...
    2016-05-13 16:53:19
  • 导读“权威人士”发话后 A股也将走“L型”?

    5月9日,人民日报专访权威人士称,“我国经济运行不可能是U型,更不可能是V型,而是L型的走势。这个L型是一个阶段,不是一两年能过去的。”
    2016-05-13 16:48:36
  • 导读期权观察:再迎做多机会

    【期权观察:再迎做多机会】综上所述,现货经过连续的大跌后窄幅振荡,日线级别调整有望结束,后市或迎来反弹。期权波动率在近期连涨后出现下跌,继续提供做多机会。操作上,前期建议的看跌价格策略短期获利离场,等待价格...
    2016-05-13 10:38:59
  • 研报探析商品交易中心 在场外期权业务中的作用

    作为场内市场的补充,场外期权市场发展空间广阔,正成为期货公司创新的蓝海。
    2016-05-13 10:37:30
  • 导读两市资金净流入66亿机构看好结构性机会

     周四,沪深两市低开高走,沪指盘中一度跌近2%,创业板指一度跌近3%,不过,在电力股及锂电池等题材股的带动下,市场人气被激活,两市股指震荡攀升。盘面上,行业板块方面,电力、保险、证券等涨幅居前,酿酒、旅游、食品...
    2016-05-13 16:53:19
  • 导读“权威人士”发话后 A股也将走“L型”?

    5月9日,人民日报专访权威人士称,“我国经济运行不可能是U型,更不可能是V型,而是L型的走势。这个L型是一个阶段,不是一两年能过去的。”
    2016-05-13 16:48:36
  • 导读期权观察:再迎做多机会

    【期权观察:再迎做多机会】综上所述,现货经过连续的大跌后窄幅振荡,日线级别调整有望结束,后市或迎来反弹。期权波动率在近期连涨后出现下跌,继续提供做多机会。操作上,前期建议的看跌价格策略短期获利离场,等待价格...
    2016-05-13 10:38:59
  • 导读认购认沽期权普遍走弱

    尽管50ETF价格略升,但昨日认购、认沽期权普遍走弱。平值期权方面,5月平值认购合约“50ETF购5月2100”收盘报0 0145元,下跌0 0045元,跌幅23 68%;5月平值认沽合约“50ETF沽5月2100”收盘报0 0473元,下跌0 0067元,...
    2016-05-13 10:36:00
  • 导读期权成交量下滑

    对于后市,光大期货期权部张毅表示,昨日50ETF微跌,收盘价仍在2 10点下方,近期出现转弱迹象,因此期权熊市垂直价差策略可继续持有。
    2016-05-13 10:34:43
  • 导读认购期权波动率持续走低

    周三,A股市场高开低走,尾盘跳水回落至2837 04点,上涨0 16%。创业板指的疲软态势依旧,收盘下跌0 94%。两市总成交量升至3931亿元,但仍属于偏低水平。标的物方面,上证50ETF日内振荡上涨,尾盘回调至2 077,涨幅0 34%。
    2016-05-12 11:52:24
  • 研报探析商品交易中心 在场外期权业务中的作用

    作为场内市场的补充,场外期权市场发展空间广阔,正成为期货公司创新的蓝海。
    2016-05-13 10:37:30
  • 研报5月期权合约整体走弱

    展望后市,光大期货期权部张毅认为,若预期50ETF仍维持2 10—2 20的区间震荡格局,可尝试迈出宽跨式的期权组合策略(行权价选择为2 10和2 20):卖出低行权价2 10的认沽期权,同时卖出高行权价2 20的认购期权;同时制定...
    2016-05-06 11:17:49
  • 研报打破弱平衡需要时间

    上周三的大阴线,改变了大盘震荡向上的格局,沪指失守3000点以后,行情进入了弱平衡状态,交投萎缩,热点降温。在这样的背景下,越来越多的投资者对后市持谨慎态度,没有入市意愿,行情因此变得清淡,走势趋弱。
    2016-04-28 17:24:34
  • 研报汇率波动间接提高铁矿石期权风险管理需求

    中国经济进入新常态之后,对铁矿石需求明显减速。铁矿石的下游产品为钢材,中国自2011年经济开始减速换挡,同时伴随的是房地产行业进入长周期的调整,因人口红利消失导致中国房地产刚性需求逐步触顶回落。为了管理好铁矿...
    2016-05-10 16:28:47
  • 研报ETF与期权配合投资策略—买入保险的应用

    今天所要介绍的“期权保险策略”正是解决这一困境的方法。所谓期权保险策略,是指当投资者持有或买入ETF时,再买入相应数量的认沽期权,为所持的现货上一个保险。
    2016-05-10 16:29:20
  • 研报期权T型报价及实时行情图解

    今天,我们以期权全真模拟行情的界面为例,以图文并茂的形式带领各位投资者逐步熟悉期权的行情显示,读懂期权T型报价。(注:目前全真模拟系统中有四个期权标的:180ETF、300ETF、中国平安、上汽集团)
    2016-04-21 17:32:20
  • 学堂利用期权管理投资ETF的风险——ETF与期权的结合策略

    根据上交所投资者适当性制度,投资者参与ETF期权分为三级。其中,一级权限投资者在持有期权合约标的时,进行相应数量的备兑开仓,在持有期权合约标的时,进行相应数量的认沽期权买入开仓,以对所持有的合约进行平仓或者行权...
    2016-05-13 17:08:51
  • 学堂领口期权组合和价格锁定建仓

    我们介绍两种适合三级客户的投资策略——领口期权组合策略及价格锁定建仓策略。
    2016-05-12 11:49:17
  • 学堂场外期权交易常见的误区

    当前商品期货市场火爆,有许多投资人开始进入场外期权市场。对于这些刚进场的投资者而言,因为先前对于期权的了解不够深入,所以在向期货风险管理公司询价时,常常会出现价格与预期偏差太多,导致投机或套期保值的需求无法...
    2016-05-12 11:46:46
  • 学堂领子期权组合的构建与应用

    期权组合策略大致分为两类:一类是纯粹的期权组合,大部分组合策略都属于此类;另一类是“标的资产+期权”式的组合策略,虽然数量不多,但能够最大化地发挥标的资产的流动性优势和期权的避险功能,典型的策略包括备兑看涨期...
    2016-05-12 11:44:57
  • 学堂美式期权的操作流程

    当前场外期权主要是以欧式期权、美式期权以及亚式期权为主。若投资人从交易上的需求出发,大多会选择欧式期权或美式期权。按照一般书上的说法,欧式期权与美式期权主要区别在于行权日的不同。
    2016-05-06 11:18:40
  • 学堂亏损状态下的期权避险分析

    随着国内上证50ETF期权的上市与流行,越来越多的投资者尝试利用期权规避风险,但是鉴于期权交易经验不足,对避险方式知之甚少。本文以上证50ETF期权为例,说明如何利用期权对标的资产的亏损头寸进行风险管理。
    2016-05-06 11:19:48

研报

ETF与期权配合投资策略—买
ETF与期权配合投资策略—买入保险的应用
隐含波动率价差持续缩窄,套利机会大幅减少

学堂

风险管理需求和电子交易助推期权交易繁
风险管理需求和电子交易助推期权交易繁荣

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